Что такое спред в трейдинге на форекс и бирже

Разница в стоимости активов (валютных пар, акций или драгоценных металлов) считается эффективным источником стабильной прибыли на фондовых рынках. В таких сделках часто встречается такой термин, как «спред».

Только на движении цен можно делать деньги, используя всевозможные инструменты для составления наиболее надежных инвестиционных прогнозов: вы можете получать прибыль от роста и падения стоимости объекта сделки.

Спред — что это и классификация спредов

Спред — это разница между выгодной (оплаченной) ценой покупки и ситуацией на момент продажи (при спекуляции) актива. Иначе называется прибылью, которая идет брокерам, или доходом.

Распространение

На стандартном валютном рынке сделки заключаются постоянно, но доход брокера не фиксируется по каждой позиции. Чтобы понять, почему так происходит и что такое спред, полезно понимать разницу между ценой спроса и предложения валюты при оценке сделки, которая также определяет ликвидность рынка. Форекс-спреды часто бывают следующих видов:

  1. Фиксированная плата. Фиксированный параметр, который не меняется в зависимости от состояния международного обменного курса. Иногда может использоваться расширяемая версия, которая может быть увеличена вручную на основе инвестиционных прогнозов, состояния экономики и фундаментальных финансовых показателей.
  2. Переменная плата. Форекс-спред устанавливается брокером на установленных минимумах и может корректироваться движением цены валюты в более широком диапазоне увеличения. Это значение не является точным, так как зависит от реакции рынка.

Чаще всего используется плавающий эквивалент: в непредсказуемых ситуациях он достигает 50 пунктов и более, а его типичный диапазон на умеренном рынке составляет от 2 до 5.

распространять то, что есть

Не только трейдеры, но и инвесторы (и их помощники) должны следить за текущим состоянием рынка акций. Если вы инвестируете в актив с риском будущих задержек, стоит подумать о размере актива, иначе вы рискуете не получить хороший результат (прибыль).

Что такое бид, аск и его связь с спредом

На рынке существует 2 типа цен:

  • Заявка — сумма, которую планирует потратить покупатель денежного актива.
  • Ask — цена, по которой владелец готов отдать позицию заинтересованному лицу.

А спред — это разница между ранее упомянутыми Bid и Ask, возникающая во время сделки. Хорошим примером прозрачных рыночных отношений является базарный аукцион, где вы предлагаете низкую цену, а другой участник торгов держится за высокую.

Ask и Bid в MT4Поскольку обмен обходится двум сторонам, каждая сторона теоретически может отдать некоторую часть этой суммы, но умеренно, иначе выгода уже потеряна.

Проще говоря, стоимость спреда тесно связана с результатом контракта на рынке. Если она вдруг начнет расти, то получить прибыль будет сложно. Часто спред индивидуален для каждого брокера: каждое учреждение диктует свою ставку.

Спред на рынке

В ходе реальной торговли владелец актива может постепенно снижать начальную цену, а будущий клиент — повышать ее. Таким образом, каждая сторона может предложить партнеру привлекательные условия.

Разброс

Эти условия все еще находятся в полном согласии, но цены плавно склоняются к краху. Именно тогда появляется термин «календарь». Фьючерсные контракты на данный актив с различными сроками погашения.

Факторы, влияющие на спред (в виде сыпи ценных бумаг) на рынке акций, аналогичны факторам на рынке Форекс, к ним относятся:

  • кризис в экономике страны;
  • неожиданные новости о компании;
  • объявления о бычьем или медвежьем тренде;
  • прекращение торгов на фондовом рынке.

В вышеупомянутых ситуациях разрыв между фиксированными ставками сокращается.

Только если участник торгов и покупатель взаимно согласуют окончательную цену, которая будет уплачена в конце, и цену продажи, предполагаемый контракт автоматически будет заключен.

Спред на бирже

При торговле на фондовой бирже спред всегда зависит от трейдера, который готов отдать акции (или другие важные документы) по цене, не основанной на последней рыночной цене. Вся торговля на бирже осуществляется посредством взаимных контрактов и сокращения спреда.

пример

Если конечная рыночная стоимость ценной бумаги продолжает расти, покупатель автоматически завышает ставку, исходя из ситуации среди участников, понимая при этом, что продавец имеет право потребовать больше.

Минимальное распространениеА если наоборот, то текущая стоимость акции упадет. Сам владелец, находясь под постоянным давлением рынка, также снизит цену спроса, понимая, что клиент не будет покупать по старой, завышенной цене. Разница в цене стандартного спреда крайне мала и сводится к минимальной сумме в несколько копеек (или аналогичной сумме, но в другой валюте). Этого можно избежать, если торговать по текущей рыночной стоимости.

Пример

Есть много примеров на ПФТС или других биржах, которые одновременно показывают 3 цены на графике разными цветами.

  • рыночная цена (красный цвет);
  • спросить (зеленый);
  • ставка (синий).

Вы можете видеть, что рыночная цена почти всегда находится между средними ценами Ask и Bid. Радужные стрелки указывают на точки, в которых участники чередуют свои позиции. Синяя штриховка указывает на точку, в которой пользователи согласились покупать по стандартной цене продавца. Напротив, зеленая штриховка показывает случаи, когда продавцы согласились снизить свою цену до уровня предложения.

Вывод

пример распространенияЗначения Bid и Ask легко узнать на практике, а разница между этими значениями — это спред Forex. Если человек хотя бы раз участвовал в торгах, он теоретически знает, как делать ставки в качестве покупателя и как предлагать свой Ask в качестве продавца.

Если различия уменьшаются или полностью исчезают, достигается соглашение, после чего можно официально заключить контракт. Биржевая торговля происходит по аналогичной схеме: когда трейдерам не нравится рыночная цена, они предлагают свои собственные ask и bid, а затем уменьшают спред до тех пор, пока сделка не будет заключена.

Спред в трейдинге

Торговый спред является одним из центральных понятий в анализируемых сделках. На обычном рынке котировка товара создается в результате сделки между владельцем и покупателем. Если клиент готов купить товар по согласованной цене, происходит сделка. Но далеко не всегда их ценности совпадают. Понятно, что клиент хочет купить товар как можно дешевле, если продавец заинтересован только в том, чтобы перепродать его по высокой цене.

распространение

Для максимального удобства трейдера измерение всегда производится в пунктах и автоматически загружается (отображается) в каждом терминале MetaTrader.

Но на практике каждой валютной паре соответствует свой объем: когда дуэт экзотический (редкий), то его уровень выше. Объемы напрямую зависят от состояния рынка: в случае высокой волатильности они выше, чем в случае спокойного прогноза.

Простой пример

Если мы посмотрим на популярную пару EUR/USD с текущей котировкой 1,2668/1,2672, то увидим, что фиксированный спред для 1 лота составляет около 2 пунктов (около $20).

спред евро-доллар

Поэтому при открытии ордера на 4 лота начальный «даунсайд» составит $80. Чтобы компенсировать этот недостаток, следует закрыть сделку так, чтобы котировка валютной пары отличалась в пользу покупателя, по крайней мере, на 5 пунктов. Только тогда такая торговля принесет вам чистый доход в размере 20 долларов.

Именно поэтому спреды Forex иногда сравнивают с обязательной комиссией, которая считается основным доходом крупных брокерских фирм и связанных с ними людей.

Часто его размер также отражает цену биржевой сделки: в реальной жизни акция покупается у одного трейдера и передается другому партнеру, на площадке которого она торгуется. Таким образом, окончательный размер — это размер прогнозируемой прибыли.

Когда изменяется его величина

Из приведенного выше примера видно, что если на рынке больше заявок и предложений, то значение между бидом и аском оказывается ближе, а значит, и сами спреды будут меньше (более узкими).

большое распространение

Широкие спреды возникают на рынках, где выгодные цены для клиента и продавца сильно отличаются, и ни один из них не хочет уступать другому. Узкие спреды более характерны для ценных бумаг с чрезмерной капитализацией и объемом (большое количество заявок и предложений).

Как играют на величине спреда

Тот факт, что многие трейдеры торгуют на короткой основе, используя только спред, помогает понять, что на самом деле означает спред в торговле.

Когда на рынке много других игроков, открывающих рыночные (нелимитированные) позиции, новые заявки и предложения могут быстро взлететь и немедленно завершить процесс, принеся владельцу лишь небольшую прибыль. А сама стоимость, например, на бинарных опционах, не воспроизводится, поэтому довольно многие трейдеры Форекс переходят на данный вид операций.

Торговля спредом — преимущества

Рыночные условия часто резко меняются. Иногда алгоритмы работают плохо, и движения носят хаотичный характер, иногда волатильность и риск резко возрастают. Поэтому старые торговые алгоритмы (стратегии), которые ранее приносили пользу, не все работают в нынешних условиях.

торговля на спреде

Но у спредов есть много преимуществ, чтобы заменить их:

  1. Предсказуемость. Поведение индикаторов гораздо легче предсказать, чем изменения в частных финансовых инструментах. Средняя цена такого рычага не предсказуема и поэтому автоматически является выгодным исключением.
  2. Низкий риск. Значения начального набора инструментов всегда страхуют основные позиции, которые противоположны на соседнем наборе инструментов, и общая позиция будет привычной по сравнению с известными стратегиями.
  3. Простая тактика. При манипулировании инструментами следует искать такие инструменты, у которых спред по основному времени движется в четких пределах относительно типичных значений. Тогда вам нужно будет либо покупать, либо продавать, как только он приблизится к точке колебания, ожидая разворота.
  4. Потенциал. Инвесторы имеют доступ к расширенному списку финансовых элементов со всего мира. Этот вариант включает в себя широкие возможности для поиска прибыльных версий инструментов, которые позволяют получать прибыль с наименьшим риском.

Таким образом, трейдинг — это эффективная стратегия, которая имеет множество преимуществ. Раньше это было прерогативой только крупных представительств и хедж-фондов, но теперь доступно всем.

Спред на бирже Форекс, Фортс: определение, значение, сущность

Это значение устанавливается биржей, которая имеет право корректировать его в любое время (с возможным расширением или сужением). На спред также влияет ликвидность торгового инструмента.

ликвидность

Если необходимо, чтобы рынок не превысил установленный порог дневного параметра (что грозило бы прекращением торговли), специально создаются лимиты в виде издержек.

Издержки на Форекс

Спреды на Форекс сильно различаются не только при торговле разными валютными парами, но и при попытке сменить брокера.

Вы должны выбирать более ликвидные пары и следить за объемом предлагаемых инструментов, если хотите снизить затраты.

Когда брокер обещает самые низкие спреды, а в прошлом они были даже нулевыми, вам следует проверить, не выбрали ли вы мошенника. Также не забывайте о свопах (комиссии за перевод), которые могут быть очень убыточными для трейдера. Но также необходимо проверить, есть ли бонусы от брокерской компании, потому что некоторые Форекс-компании предлагают услугу — рибейт(ы), например — программа Alpari Cashback:

альпари кэшбэк

Виды спредов, для тех, кто им торгует

Разделение инструмента на различные виды арбитражной торговли может быть произведено с помощью следующего метода:

  • пространственный (1 инструмент котируется на других рынках);
  • календарный (фьючерсы с периодами поставки)
  • эквивалент (торгуются связанные дочерние инструменты).

Правильный выбор будет иметь прямое влияние на эффективность торговли, если только участник не занимается скальпингом (совершает большое количество сделок).

Что такое своп/swap

Своп — это ежедневный процент, начисляемый или списываемый со счета трейдера за ведение торговли с использованием кредитного плеча (credit — leveraged trading), который закладывается или списывается со счета брокера, если торговая позиция остается открытой после полуночи. При торговле на Форекс брокер обычно предоставляет на сайте таблицу значений свопа, здесь приведен пример от Альпари:

обменный стол

Взаимосвязь пипса и спреда

Пипсы — это аббревиатура от сочетания слов «процент в пункте», что означает процентный пункт. На Форекс он также называется пипсом и описывается как наименьшее изменение цены, доступное на рынке, поскольку курсы котируются с точностью до 4 знаков после запятой (например, для евро 1,1236 — 1,2502 — 4 знака после запятой).

Количество цифр в котировках форекс

Но в последнее время доступны даже 5 знаков после запятой (например, для евро 1,12367 — 1,25024 — 5 знаков после запятой). Окончательная цена зависит от общей суммы контракта, а спред всегда оказывает прямо пропорциональное влияние на котировку.

Значение spread в торговле

Торговля спредами всегда осуществляется через опытных брокеров или специальные дилинговые центры, которые берут за свои услуги значительную комиссию. Зачастую заработок брокера — это спред, который рассчитывается по простой и понятной формуле:

Спред = начальная цена покупки — конечная цена продажи.

таблицаЛегко предположить, что исследуемая ценность динамична по своей природе и подвергается постоянной трансформации по отношению к каждому элементу рыночной системы. Его природа лучше всего иллюстрируется на примере работы простой валютной биржи.

Ликвидность валют и размер spread

Спред и ликвидность тесно связаны: чем чаще запрашивается валюта, тем ниже итоговая комиссия за одобрение сделки. Иногда разница может составлять десятки пунктов (так как курс EUR/USD колеблется от 0,5 до 3, в зависимости от правил дилингового центра). При поиске экзотической пары, такой как USD/ZAR, вам придется отказаться почти от 50 пунктов от сделки, и вероятность получения прибыли значительно падает. Однако многие трейдеры используют валюты, среди компонентов которых нет евро или доллара, и обычно на этих парах разница в цене между покупкой и продажей всегда больше.

Плавающий или фиксированный

Спреды характеризуются фиксированным размером или тенденцией к изменению в зависимости от ликвидности рынка. Фиксированный спред всегда имеет размер, зависящий от конкретного параметра в спецификации, и часто используется при торговле через дилинговый центр.

По сравнению с плавающим спредом, он варьируется в более широком диапазоне (на EUR/USD от 0,3 до 5,2, и даже выше на новостях) и позволяет торговать практически без накладных расходов.

Значение в торговле

Величина спреда вычитается из депозита трейдера, независимо от его размера, при открытии каждой сделки. Если ваш депозит составляет $100 тыс., то при открытии сделки объемом 1 лот спред составит около $10 и не повлияет на размер вашего депозита. Но когда ваш депозит составляет $200 и при кредитном плече 1:500 вы продолжаете торговать 1 лотом, отдавая $10 за каждое новое движение, существует большой риск больших потерь даже на размере спреда.

Вам также необходимо следить за количеством сделок, поскольку спреды увеличиваются и растут — чем больше сделок, тем больше брокер зарабатывает на вас.

Варианты работы со спредом

На этапе торговли на фондовой бирже инвестор окружен графиками и котировками, которые размещены в таблице («стопке»):

график цен

там собираются заявки покупателей и продавцов на выполнение заказа. Активы имеют шаг (минимальная разница в стоимости в соответствии с выбранной валютой). Для ликвидных версий спред почти равен шагу цены (который подскочит во время высокой волатильности), а для неликвидных версий он сразу переоценивается.

Она не может быть зафиксирована навечно: она лишь отражает сиюминутный консенсус участников сделки относительно цены.

Среди облигаций есть много активов, где вы можете выставить цену продажи, но не можете найти цену предложения. Затем, если облигация соответствует критериям доверия, стоит поставить свою цену предложения в «пут» и ждать, пока она будет реализована.

Торговля спредом на рынке Форекс

Торговля спредами на рынке Форекс — это отклонение от типичных методов торговли на Форекс. Этот метод торговли дает вам возможность иметь фиксированный доход независимо от рыночных условий. Здесь важно выбрать несколько инструментов, образующих спред, и удерживать разницу между их значениями в течение длительного времени и в строгих пределах.

парная корреляция

Таким образом, следует искать инструменты с высокой корреляцией и родственными характеристиками, (ценные бумаги с разных бирж или фьючерсные контракты с разными сроками истечения).

Алгоритм торговли

Чтобы понять, что такое спред на Форекс, сосредоточьтесь на вариантах с давней традицией и стабильностью:

  • распространение трещин (между соевыми бобами и соевыми продуктами);
  • распространение трещин (между нефтью и подобными веществами);
  • валютные и металлические спреды (платина и серебро, золото и серебро, платина и палладий, палладий и серебро).
  • индексные спреды (мини-опционы).

торговый спред

Если вы безошибочно спланируете спред, то сможете торговать с ним гораздо прибыльнее, чем с отдельными, независимыми инструментами. Иногда приведенную выше классификацию упрощают до 3 направлений: торговля фьючерсами и валютными спредами, индексный/портфельный арбитраж и торговля парами (краш и крэш).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Блог о деньгах и инвестициях
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector